Как вам пример для PlaySound
Когда-то для будильника не мог заставить проиграть сигнал, в итоге сделал запуск файла в плеере. А будь в справке нормальный пример, просто бы сделал как должно быть. Мы запрашиваем длину в милисекундах, чтобы проиграть эту продолжительность и запускаем его во втором потоке, чтобы не останавливать программу. Как всё элементарно.